Трусова Н. В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Запоріжжя, Україна

ORCID ID: 0000-0001-9773-4534

e-mail: trusova_natalya5@ukr.net

Мельник Л. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

ORCID ID: 0000-0003-3628-9160

e-mail: l.v.melnyk@nuwm.edu.ua

Кредитно-інвестиційна діяльність банків в контексті фінансової глобалізації

Анотація. У статті розглянуто особливості кредитно-інвестиційної діяльності банків на міжбанківському ринку, який в умовах фінансової глобалізації прискорює активізацію ризик-сигналів у банківській індустрії під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. Імплементовано комплексний методичний підхід до оцінювання стрес-індикаторів кредитно-інвестиційної діяльності банків, що забезпечує належний захист інтересів вкладників і кредиторів шляхом уніфікації загроз фінансової глобалізації, ідентифікації ризиків та визначення інтегрального стабілізатора банківської системи. Представлено математичний інструментарій, який враховує рівень ефективного використання середньострокових та довгострокових пасивів банків на міжбанківському ринку. Доведено, що чим вищою є залежність банку від кредитів та депозитів, залучених на міжбанківському ринку, тим вразливішою є його кредитно-інвестиційна діяльність. Застосовано метод нормування для стандартизації значень коефіцієнтів, що формують групу стрес-індикаторів, та визначення їх вагового значення для розрахунку інтегрованого стабілізатора кредитно-інвестиційної діяльності банків на міжбанківському ринку. Наведено модель дисперсії-коваріації для моделювання впливу стрес-індикаторів на інтегральний стабілізатор банківської діяльності. Запропоновано методику оцінювання стрес-індикаторів, які уніфікують загрози та ідентифікують ризики в кредитно-інвестиційній діяльності банків при залученні коштів на міжбанківському ринку. Розроблено модель оцінювання інтегрального стабілізатора кредитно-інвестиційної діяльності банку. Проаналізовано умови розподілу депозитів фізичних та юридичних осіб між державними, приватними та іноземними банками, а також визначено архітектуру зобов’язань банківських установ за групами кредиторів. Розраховано нормативні, вагові та прогнозні коефіцієнти інтегрального стабілізатора кредитно-інвестиційної діяльності банків на міжбанківському ринку при залученні кредитів та депозитів. 

Ключові слова: кредити, депозити, банки, банківська система, кредитно-інвестиційна діяльність, загрози, ризики.

Література:

1. Angela I. Ch., Raymond Kim-K., Lin L. An analysis of money laundering and terrorism financing typologies. Journal of Money Laundering Control. 2011. Vol. 15. P. 85-111.
2. Bekaert G., Harvey C.R. Capital Flows and the Behavior of Emerging Market Equity Returns. У: Edwards S. (ред.) Capital Inflows to Emerging Markets. Chicago : NBER and University of Chicago Press, 2000. С. 159-194.
3. Borio C., Lowe P. Asset prices, financial and monetary stability: exploring the nexus : Working Paper. Basel Bank for International Settlements 2002. 58 p. (BIS Working Papers №114). URL: https://www.bis.org/publ/work114.pdf.
4. Borio C., Drehmann M. Towards an operational framework for financial stability: “fuzzy” measurement and its consequences. BIS Working Papers. 2009. 284 p. URL: http://www.bis.org/publ/work284.pdf.
5. Clark I. Globalization and Fragmentation. International Relations in the Twentieth Century. New York: Oxford University Press. 1997. 113 p.
6. Dolan E.D., Campbell K.D., Campbell R.D. Money, banking and monetary policy. Saint Petersburg Orchestra 1994. 74 p.
7. Hermalin B.E., Rose A.K. Risks to Lenders and Borrowers in International Capital Markets. NBER Working Paper. 1999. №6886. 41 p. URL: https://www.nber.org/papers/w6886
8. Kiljunen K. Global governance. The Future of Global Governance.1999. P. 192-213.
9. Krugman Paul R., Obstfeld M. International economics: theory and policy. New York: Harper Collins. 1991, 596 p.
10. Лук’яненко Д.Г. Стратегії економічного розвитку в контексті глобалізації. Київ : КНЕУ. 2001. 227 с.
11. Онишко С.В., Венгуренко Т.Г., Вергелюк Ю.Ю. Регуляторний потенціал ринку в умовах глобальних викликів. Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України. 2016. 288 с.
12. Онищенко В.О., Манжос С.Б. Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та його впровадження в Україні. Бюлетень НБУ. 2013. №11. С. 16-21.
13. Pauly L., Reich S. National Structures and Multinational Corporate Behavior: Enduring Differences in the Age of Globalization. International Organization. 1997. Vol. 51(1). P. 141-154.
14. Robertson R., Knondker H. Descourses of Globalization: Preliminary Considerations. International Sociology. 1999. Vol. 13(1). P. 72-92.
15. Stulz R.M. Globalization of Equity Markets and the Cost of Capital. NBER Working Papers. 1999. Vol. 7021. P. 59-73.