Мельник О. В., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Запоріжжя, Україна

ORCID ID: 0009-0005-3990-6920
e-mail: alexreetwell@gmail.com

Оцінка ризиків шахрайства в платіжному сегменті банківської системи

Анотація. У статті узагальнено інструменти оцінки ризиків шахрайства, що найбільшою мірою загрожують платіжним трансакціям в кредитному сегменті банківської системи. Важливість оцінки стабільного стану безпеки банківської системи визначається підсистемою фінансових важелів і методів функціонування скорингових технологій ФінТех та Блокчейн, з метою усунення кризових явищ в фінансових установах, що викликані неправовими діями або бездіяльністю клієнтів при здійсненні платіжних трансакцій. Скорингові технології ФінТех та Блокчейн, як інструменти метапростору, попереджують ризики шахрайства, із врахуванням соціальної інженерії, швидко ідентифікують та блокують сервери економічних агентів, що за власної вигоди шкодять іншим суб’єктам економіки. Проаналізовано ризики шахрайства за платіжними трансакціями в банківській системі України. Виокремлено змінні фактори (параметри) платіжного шахрайства в банківській системі України. Доведено, що втрата стабільного стану безпеки банківської системи неминуча, якщо вона ототожнюється з катастрофою втрати прибутку за кредитними операціями в платіжних трансакцій, який виникає в наслідок порушення співвідношення між темпами приросту доходів від трансакційних переказів за кредитами та витратами на їх здійснення, спричинених втратою («розривом») зв’язків між інформаційними FinTech-ресурсами в системі неперервності функцій змінних факторів. Визначено, що варіативність розрахунку інтегральної величини ризику шахрайства в банківській теорії враховує декілька моделей, які за бальної оцінкою дозволяють одержати сукупний результат, що дає загальне уявлення про його масштаби загрози для окремого банку та банківської системи в цілому. Представлена описова статистика змінних моделі катастроф збірки ризиків шахрайства в платіжних трансакціях банківської системи. Визначено рейтинг стабільного стану безпеки банківської системи при нівелюванні ризиків шахрайства, який гарантує цілісність конфігурації системи, створює рішення щодо її кіберзахисту через інструменти метапростору – FinTech та Blockchain систем. 

Ключові слова: ризики шахрайства; платіжні трансакції; кредити; банківська система; безпека; FinTech-ресурси; Blockchain системи.

Література:

1. Баранова В.Г., Гончаренко О.М., Астахова Н.І. Новітні фінансові технології в контексті цифровізації економіки: досвід розвинених країн та український досвід. Харків: Disa Plus. 2019.
2. Болгар Т. Н. Необхідність врахування моральних ризиків під час оцінки рівня фінансової безпеки банків. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. 2008. №23. С. 277-281. 
3. Бродський Ю. Б., Молодецька К. В. Моделювання економічної динаміки. Житомир: ЖНАЕУ. 2016.
4. Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2022-roku
5. Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України. 2024. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2024-roku
6. Гаврилко Т., Антонова Р.. FinTech: зарубіжний досвід та особливості розвитку в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світова економіка. №9. 2020. С. 17-22. 
7. Мазаракі А., Волосович С. FinTech у системі соціальних трансформацій. Вісник КНТЕУ. 2018. №2. С. 5-18. 
8. Нікіфоров П., Бабух І., Кінащук С. FinTech як рушійна сила сучасних трансформацій фінансового ринку: український контекст. Чорноморські економічні дослідження. 2020. №51. С. 189-194. 
9. Кількість випадків шахрайства з картками. Національний банк України. 2024. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/kilkist-vipadkiv-shahraystva-z-kartkami-znizilasya-zbitki-za-nimi–zrosli 
10. Частка непрацюючих кредитів (NPL) в Україні. 2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl 
11. Трусова Н.В., Мельник О.В. Методологічний підхід до впровадження цифрових технологій метапростору в інфраструктуру фінансового ринку. Збірник наукових праць Державного технічного економічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). №1(50), 2024. С. 138-148.
12. Yang, L., Hu, X., Wu, J., & Liu, Y. (2019). A distributed honeypot deployment system based on Blockchain technology. IEEE Access, 7, 35881-35890.
13. Zeeman, E. C. Catastrophe Theory. Reading, MA: Addison-Wesley. 1977. Рр. 1972-1977.